Dickey Fuller Testi

Kısaca: İstatistikte Dickey Fuller testi, bir zaman serisinin birim kök içerip içermediğini test etmeye yarayan bir işlemdir. D. A. Dickey ve W. A. Fuller tarafından 1970`li yıllarda geliştirilmiştir. ...devamı ☟

İstatistikte Dickey Fuller testi, bir zaman serisinin birim kök içerip içermediğini test etmeye yarayan bir işlemdir. D. A. Dickey ve W. A. Fuller tarafından 1970`li yıllarda geliştirilmiştir.

Basit bir birinci dereceden otoregresif modelde: y_ (y_ gözlenen değer, t zaman endeksi olmak üzere) y_=\rho y_+u_ iken, |\rho|\geq 1 olduğu gösterilibiliyorsa birim kökün varlığından söz edilir.

Regresyon modeli \Delta y_=(\rho-1)y_+u_=\delta y_+u_ olarak yazılır. Burada \Delta, 1. fark operatörünü temsil eder. Bu model tahmin edildikten sonra \delta=0 hipotezi test edilebilir. \delta=0 olduğunda dönemler arasındaki değişim rassal bir değişkene bağlı olacağından, boş hipotez birim kök vardır şeklinde de algılanabilir. Yalnız, bu test, ham veri üzerinde değil de artık terimler üzerinde uygulandığından standart t dağılımı ve t istatistiği değil, kritik değerlerini Dickey Fuller tablosu denilen özel bir tablodan alan \tau istatistiği kullanılır.

Referanslar

İngilizce Wikipedia [1]

Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root,” ``Journal of the American Statistical Association``, 74, p. 427-431.

Ayrıca Bakınız



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.