Birim Kök

Kısaca: Zaman serisi modellerinde, otoregresif bir ekonometrik modelde denklemi için ise birim kökün varlığından söz edilir. Bu denklemde , ilgili değişkenin t zamanındaki değerini ifade etmektedir., ise değişkenin bir önceki dönemde aldığı değeri ifade etmektedir. ...devamı ☟

Otoregresif bir ekonometrik modelde y_=a+by_+\varepsilon_ denklemi için |b|\geq 1 ise birim kökün varlığından söz edilir. Bu denklemde y_, ilgili değişkenin t zamanındaki değerini ifade etmektedir.y_, ise değişkenin bir önceki dönemde aldığı değeri ifade etmektedir. Denklemde a terimini ihmal ederek y_ içeren ifadeyi sol tarafa atarsak, y_-by_=\varepsilon_ ifadesini elde ederiz. b`nin bir olduğu durumda değişkenin iki dönem arasındaki değeri sağ tarafta kalan rassal bir terime eşit demektir. Bu ise birim kökün varlığı sebebiyle serinin rassal bir sürecin etkisinde olduğunu ifade eder. Serinin dönemler arası değişimi tesadüfi olduğu için uzun dönemde varyansı kovaryansı ve ortalaması sabit olmayacaktır. Dolayısıyla birim kök içeren bir serinin durağan olmadığı söylenir.


Eğer y_=\varepsilon_ ise ve hata terimi ``beyaz gürültü(white noise)`` ise seri durağandır. y_=a+by_+\varepsilon_ burada b=1 seride birim kök vardır ki, birim kök kavramı da bu eşitlikten ileri gelir. y_=a+by_+\varepsilon_ denkleminde gecikmeli terimin sola atılması durumunda oluşacak terim delta Yt dir ki buna da Y nin birinci dereceden farkı denir. Bu denklemde yapılması gereken Yt yerine Y1 Yt-1 yerine de Y0 ın konulmasıdır. Bir sonraki aşamada Y2=Y1+e2=Y0+e1+e2 olacaktır ve Yt dööneminde elimizde Yt=Y0+e1+e2+..+et denklemi olacaktır. Bu da sürekli artan durağan olmayan bir seridir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

ekonometri

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kök (anlam ayrımı)
3 yıl önce

sayısal metot ya da algoritma Birim kök, ekonometride zaman seri modellerinde yer alan bir kavram Kare kök İ (sanal kök), reel sayılar ile belirtilemeyen...

Kök hücre
3 yıl önce

Kök hücre, mitoz bölünmeyle özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilen ve daha fazla kök hücre üretmek için kendini yenileme yeteneğine sahip olan, bütün...

Kök hücre, Alzheimer, Blastokist, Diyabet, Döllenme, Parkinson, Pluripotent, Zigot, Multipotent, Fetus, Embriyoblast
Yedi kök soy
3 yıl önce

Yedi kök soy (root-race),Teozofi’de kullanılan bir terim olup Madam Blavatsky Dzyan kitabı'nı yazdı ve bu kitap 2 cilt'tir gibi Doğu’nun kadim metinlerinden...

Yedi kök soy, Agarta, Atlantis, Edgar Cayce, Esí®r, Manu, Mistisizm, Mu kıtası, Psişik yetenek, Teozofi, Rudolf Steiner
Dickey Fuller testi
6 yıl önce

Dickey Fuller testi istatistikte bir zaman serisinin birim kök içerip içermediğini test etmeye yarayan bir işlemdir. D. A. Dickey ve W. A. Fuller tarafından...

Dickey Fuller testi, Birim kök, Eşbütünleşme, İstatistik, Model, W. A. Fuller, D. A. Dickey
Kök testi
3 yıl önce

Matematikte kök testi bir ∑ n = 1 ∞ a n {\textstyle \sum _{n=1}^{\infty }a_{n}} sonsuz serisinin yakınsaklığını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir...

Zıkkımın Kökü (film)
3 yıl önce

Zıkkımın Kökü, Muzaffer İzgü'nün kendi hayatını anlattığı, 1992'de beyaz perdeye aktarılan biyografik bir film. Adana'nın gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan...

Zıkkımın Kökü (film), 1993, 26 Kasım, Altın Koza, Asturias, Cahit Berkay, Memduh Ün, Menderes Samancılar, Muzaffer İzgü, Sinema, Taslak
Köklerin yer eğrisi
3 yıl önce

gibi) kök eğrileri çizimlerine bakılarak yapılabilir. Açık döngü transfer fonksiyonu K ( s + 1 ) {\displaystyle K(s+1)} olan bir sistemde birim geribesleme...

Karekök 2
3 yıl önce

Karekök 2 ya da kök 2, kendisi ile çarpıldığında 2'yi veren pozitif cebirsel sayıdır. 2'nin kökü mühendislikte genellikle 1.414 olarak alınsa da, gerçek...